OJK Terapkan Perhitungan Risiko Pasar Basel III Terbaru

Pada pertemuan tersebut, terdapat revisi kerangka perhitungan risiko pasar yang dapat digunakan oleh bank, yaitu Internal Model Approach (IMA), Standardised Approach (SA), dan Simplified Standardised Approach (SSA).

“Namun demikian untuk Kecukupan Perhitungan Modal Minimum (KPMM) risiko pasar, perbankan di Indonesia hanya diwajibkan untuk menggunakan SA dan SSA yang lebih hati-hati dan relevan sedangkan IMA hanya diperbolehkan untuk keperluan proses risk management di internal bank,” ujar Wimboh melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, sELASA (15/1/2019).

Berdasarkan hasil simulasi di Indonesia, dampak penerapan SSA ini tidak terlalu besar karena exposure risiko pasar di Indonesia relatif kecil yang didominasi oleh risiko nilai tukar dan suku bunga.

Selain itu, pertemuan GHOS kali ini juga menyepakati program kerja dan prioritas strategis BCBS selama 2019, termasuk rencana Regulatory Consistency Assessment Program (RCAP) untuk aspek Net Stable Funding Ratio (NSFR) yang telah diterapkan di Indonesia sejak Juli 2017 dan Large Exposures (LEX) di Indonesia yang baru diterbitkan pada akhir Desember 2018 untuk diterapkan pada 1 Juni 2019.

Wimboh mengatakan, Indonesia akan terus berkomitmen untuk mengawal penerapan Basel III di Indonesia dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kepentingan perbankan nasional (Best Fit untuk Indonesia).

Pada 2016 Indonesia telah dilakukan Regulatory Consistency Assessment Programme (RCAP) dengan mendapatkan peringkat Compliant (C) untuk RCAP LCR (Liquidity Coverage Ratio) dan Largely Compliant (LC) untuk RCAP Capital.